7/27 日経225トレード結果 +210円

こんにちは、タートルです。

早いもので7月も終わり夏も本番。毎日あっついです。
依然、真夏のような暑い強き相場が続いておる日経平均株価。売り目線のTSSとしてはやはり苦戦を強いられております。
しかしながら、このような最強の地合の中売り目線でしっかり益を残しているのはシステムとして逆行時でも機能しているということの証明といえるのではないでしょうか。

7/27 日経225先物トレード解説

1ポジは前回の決済の7/9に取った-2ラインの19700円の売りポジション。
それでは振り返っていきましょう。

日経225先物ミニ7/27

7/14 3ポジ追い

7/9の1ポジ以降は上昇。地合の強さは健在です。
1ポジの仕掛けラインは-2ラインなので次の仕掛けは-1.5ライン以上となってきますが、ポジ追いの基本ルールとして最終仕掛け値よりも100円以上のかい離していることが条件となります。
つまり、1ポジの19700よりも100円かい離している19800円以上のラインが次の仕掛けの条件となり、-1.5ラインや-1ラインが19800円未満の場合は繰り上げて仕掛けラインを決定します。

7/9の翌日の7/10の寄付きは19820円で一見19800円以上で条件を満たしているように見えますが、この日の-1ラインは19770円となり-1ラインでの見送りということになり、無効となった-1ラインより越えて寄り付いても仕掛けは見送りとなります。

かい離の条件が未達の場合は、ラインを繰り上げて次の仕掛けを決定します。-1ラインの上はミドルラインですが、ミドルラインは取引対象ではありませんので次のターゲットは+1ラインまで待ちます。
7/13の日中の場中には届きませんでしたが、ナイトの寄付きでギャップアップが生じその際に+1ラインであった20190円を飛び越えて寄り付きました。

この場合は寄り成りでポジ追いをします。先ほど-1ラインで見送った場合との違いは分かりますか?

-1ラインを越えて寄り付いても仕掛けを見送ったのは、-1ライン自体が仕掛け無効となっていたからです。今回の+1ラインはライン仕掛け有効の状態でラインを飛び越えて寄り付いたので寄り成りで仕掛けをするのは有効です。

ナイトの寄付きは20270でしたので20270で2ポジ追いをします。ラインは+1ラインとカウントします。
次のポジ追いはその上の+1.5ラインとなりますが、+1ラインの仕掛け値が20270となったことで次の仕掛けの条件は20370円以上となり13日の+1.5ラインは20320でしたので見送り繰り上げをしました。

14日には+2ラインの20450に到達し、3ポジ目。(図では+1.5ラインとなっていますが、+2ラインの間違い)

日経225ミニブログ

+2ラインタッチ後の上昇パターンにおける次のポジ追い探し

3ポジ追いでは+2ラインに到達しています。+2ラインに到達したということは上昇パターンに入ったと捉えることができ、売り方にとってはここからはナーバスな展開になります。
上昇はボリンジャーバンドのバンドウォークのような動きをパターン化して捉えるものです。(タートルバンドはボリンジャーバンドではありません!)

上昇パターンはその名の通り上昇時に発生するものであり、上昇の強さを計るものです。
売り方にとっては上昇の強い時には仕掛けたくありません。上昇が弱まるのを見計らって仕掛けるのが有効なポジ追いです。

+2ラインタッチ後、どこまで下げどのラインまで到達したかで売りの圧力と買いの強さのバランスを判断します。全く戻りのない時は+2ラインを狙いますが、その際の条件として最終仕掛け値よりも200円のかい離が条件となります。
つまり、今回は20650円以上の+2ラインが条件となります。

7/17の+2ライン、7/21の+2ラインともにポジ追い有効でしたが惜しくも届かずの展開でした。

7-27c

決済ラインの決定

7/21に惜しくも+2ラインに届かなかった日経平均はその後、下降に入ります。
上げれば次のポジ追いの仕掛けを見極めなければいけませんが、下に行けば決済のラインを見極めなければいけません。

3ポジの決済ルールは
■-1ライン以下であること
■決済水準ラインが2ポジ仕掛け値以下であること
■安全策として利幅を-10円縮小すること

この3つの条件で決済有効ラインを決定します。
一つ目の条件の決済ラインの-1ラインは7/24に到達しましたが、2つ目の決済水準ラインの20270円以下でなかったのでここで決済は見送りとなり、繰り下げ-1.5ラインをターゲットにします。

7-27d

7/27 3ポジ決済 +480円

翌日の7/27には決済ターゲットであった-1.5ラインに無事到達。-1.5ラインは20170円でしたので決済水準ラインの20270円以下ですので決済オーケーです。
さらに安全策として利幅を10円縮小し20180で発注、約定。無事利確となりました。

7/27 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:19700 ❷
2ポジ:20270 ❹
3ポジ:20450 ❹
→決済:20180 ❿ +480 

7/28 日経225先物トレード解説

日経225先物ミニ7/28

7/28 1ポジ決済 寄り成り&ライン決済 +180円

翌28日の寄付きで1ポジ利確(20180→20145)、その後ラインでの利確(20145→20090)して細かく利食いできました。

7/28 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:20180 ❷
→決済:20145 ❷ +70円
1ポジ:20145 ❷
→決済:20090 ❷ +110円 

7/14 rabbitトレード結果

 

r7-14

ドテン決済 -450円

続いてヘッジトレードのrabbitの結果。
6/29の大幅ギャップダウンによりrabbitのSシグナルが発動。仕掛け値は20200となりました。現在TSSの仕掛けが売り仕掛けなのでrabbitのシグナルと合致した場合はrabbitの仕掛け枚数は控えめにします。
逆にTSSが売り目線に対し、rabbitがB仕掛け発動した場合は資金分配率を2:5として積極的にヘッジしていきます。

7/9のギリシャショックによる大幅な下落時には含み益が1000円を超えウハウハでしたが、そこから急転。強い地合継続で結局7/14にB転換し、ドテンマイナス決済という結果に・・・。悔しいですが、ルールですから仕方ないですね。

7/14 ラビットトレード結果
6/29 Sシグナル発動 20200 ❸
→7/14 ドテン決済 20350 ❸ -450円

7月度月間収益

TSS収益 +10,140円(1~3ポジの損切り計上は5月の最終損益に計上)
rabbit収益 -450円(今回の解説分は5月の最終損益に計上)
合計収益 +9,690円 (日経225ミニ取引)

・数値ベースの収益
・約定値の誤差や手数料を含むと若干手取りは少なくなります