4/20~30 日経225トレード結果+1280円

こんにちは、タートルです。

桜が散ったかと思えばもう4月も終わり、気温もぐんぐん上昇し夏のような暑さがやってきましたね。
どれだけ寒い冬があろうとも春は必ず訪れ、やがて夏になります。どれだけ暑い夏が続こうとも必ず秋が訪れやがて寒い冬がやってきます。そうやって1年を循環しあらゆる自然環境やバランスを保っています。
相場も同じことが言えます。どれだけ上昇相場が続いたとしてもやがては下落相場が訪れます。それを人為的に操作しては相場のバランスが崩れます。つまりバブルが訪れます。

バブルはあとに残すもののほうが厄介でより多くのつめ跡を残してしまいます。何に対してもやり過ぎはよくないんです。
必ずどこかで調整が行われます。しかし、今の相場はそんな調整が見えない異常が続く相場。いつ異常が正常に正される時が来るのでしょうか

4/20 日経225トレード解説

日経225先物ブログ4/20

4/20 1ポジ決済 寄り成り決済+80円

1ポジの決済ケースですが、これまで日経225トレードブログで何度もお伝えしておりいつも解説をお読みになっている方にとっては聞き飽きた解説だと思いますが、今回初めてお読みになる方もいるでしょうし改めて復習します。
1ポジの決済ルールは寄り成りで利確するケースと、ラインで利確するケースがあります。
寄り成りで利確するケースはライン関係なく、1ポジの仕掛けよりも20円以上の利幅が取れる寄付きだと成り行きで利確できます。

4/17に仕掛けた1ポジが19580円なので20日の寄付きが19560円以下であれば無条件で寄り成り利確できるということになります。
実際の寄付きは19540円でしたので寄り成り利確できます。

4/20 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:19580❷
➡決済:19540❷ 結果+80円

4/20 1ポジ決済 ライン決済+60円

このトレード手法の特徴の1つであるのは、決済と同時に新たな1ポジを取るということです。20日の寄付き19540で利確と同時に新規で19540で売りの1ポジを持つことになります。
これで更なる下落でも利確のチャンスを失いません。

1ポジの決済ルールの2つ目のライン決済では、その日のラインをベースに場中で決済待ちします。寄付きに利確と同時に仕掛けた19540円の売り玉から最小利幅20円の取れるラインがあればそのラインを狙います。
4/20の-1.5ラインは19510円だったので利確有効となります。

4/20の取引の流れというのは、まず寄り成りで利確した後、-1.5ラインでも利確したという流れになります。

4/20 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:19540❷
➡決済:19510❷ 結果+60円

4/30 日経225トレード解説

日経225先物ブログ4/21

4/21 4ポジ追い

20日に-1.5ラインで利確&1ポジを取った後、見事な反発を見せます。官製相場の真骨頂といわれる動きですね。この頃日銀による追加規制緩和期待があるとの期待で市場は一気に下落分を取り返す強い上昇を見せます。同日20日に-1ラインまで反発し、2ポジ目を追います。

翌21日はミドルライン上から始まり+1ライン到達で3ポジ目、まだ上昇し+1.5ライン到達で4ポジ目を持ちました。そして相場はまだ上昇し+2ラインの20060円まで到達しました。
ここで注意が必要です。この+2ライン20060円ではポジ追いはしません。

その理由は「ライン3本抜け」が出現したからです。

ライン3本抜けとは、上に抜けた場合急伸の前兆として捉えることができ、下に抜けた場合は急落の前兆として捉えることができます。
つまり、このライン3本抜けが出現したことが今後のさらなる上昇を警戒しなければいけないのです。

タートルヘキサではこのライン3本抜けの現象に対して安全策を実施します。

ライン3本抜けについての解説

3本抜け1

ライン3本抜けと安全策
タートルバンドにおける各ラインはいわば抵抗線といえます。その抵抗線が1日のうちに3本も突破する勢いがあるには「何か意味がある」という捉え方です。
2000年からの統計でこのライン3本抜けが起こった後の動きとして急伸や急落があることから、この現象には極めてナーバスに扱わなければいけません。

タートルヘキサにおけるライン3本抜けの現象が起こった際の安全策は、当日の仕掛けとして2本目までしかポジ追いはせず3本目は見送るということを第一に行います。
よって+2ラインである20060円は見送る措置を取ったわけです。
3本抜け2

次に重要なのは、【次にどこから仕掛けるか?】です。基本的に次の仕掛け、つまりポジ追いは【1本ずらす】という安全策になります。
まずはライン3本抜けがあった日にどのラインまで到達したかを見極めます。たとえばライン3本抜けの上限が+1.5ラインまで到達したのであれば、+1.5ラインでのポジ追いは見送り+2ラインから仕掛けるということになります。

しかし、今回のように上限が+2ラインまで到達した場合には+2ラインの上のラインがありません。この場合、ライン3本抜けのあった日の+2ライン値を基準とし、そこから200円のかい離水準で次のポジ追いをするということにします。
具体的に述べると、21日の+2ライン値が20060円ですのでここを基準に200円のかい離である20260円以上が次のポジ追い仕掛け水準となります。

仕掛けの条件としては20260円以上にラインが存在しない場合は、寄り付きのみの判断となり場中に20260円に届いても仕掛けません。ラインが存在する場合は場中に到達すれば仕掛けられます。
今回21日のケースでは20260円以上にはラインが存在しませんでしたの20260円以上で寄り付くのを待つことになります。

23日の寄付きでは最も近く20240円でしたが、20260円以上でなかったので見送りです。20240円で寄り付いた後20260円に到達していますが、ラインはありませんので仕掛けはしません。

日経225先物ブログ4/30a

4/30 4ポジ追い決済 +780円

その後は日銀の追加規制緩和待ちということもあり、ジリジリと値を下げてきます。ライン3本抜けが出現した以上、追加規制緩和もあり得るとは思っていましたが大方の予想では現状維持ということでした。
しかし、それは実際に4/30を迎えるまでは分からないこと。ライン3本抜けのタイミングもありましたし、5ポジ、6ポジを覚悟に入れなければいけませんでした。

しかし同時に気になる指標があり、それは-2ラインの経過日数でした。詳しくはこちらの師匠の考察をお読みください。
急伸の可能性の傍らで一旦の下げは非常に高確率で考えられるタイミングでした。結果は、経過日数による下げが急伸のシグナルを勝りました。

4ポジの決済ルールは、こちらでご確認ください。
決済ラインは-1ライン以下、決済水準ラインは3ポジ仕掛け水準(19850円以下)ということになります。

30日の-1ラインは19910円で決済水準ラインの条件を満たしていません。この場合は繰り下げて-1.5ラインをターゲットにします。
この日、日銀の金融政策決定会合を前からすでに下落が始まっており、その流れで4ポジの決済もできました。

4/30 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:19510❷
2ポジ:19650❹
3ポジ:19850❹
4ポジ:19960❻
➡決済:19750⓰ 結果+780円

日経225先物ブログ4/30b

4/30 1ポジ追い決済 +360円

30日の日銀による金融政策決定会合の結果は現状維持でした。それを受けて下落の波が強まり-1.5ラインも大きく割り込み-2ラインに到達。ここでもしっかりと利食い。
これにより-2ラインの経過日数のレッドゾーンはリセット。やはり異常はいずれ正される時が来るのです。

-2ラインは非常に強い押し目ラインであると同時に下降パターンによる短期的な下落トレンドの入り口でもあります。
4月の最終日に-2ラインをタッチしたことが今後の5月相場に影響を及ぼす可能性を感じます。

今後の展開としては下降パターンによる相場の反発力の強さをはかることで逆に下降の強さを探っていくということになります。

4/30 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:19750❷
➡決済:19570❷ 結果+360円

4月度月間収益

TSS収益 +1,600円
rabbit収益 +6,720円
合計収益 +8,320円 (日経225ミニ取引)

・数値ベースの収益
・約定値の誤差や手数料を含むと若干手取りは少なくなります