2/12~4/4 日経225miniトレード解説 +3590円

こんにちは、タートルです。

3月の間サイトの更新が滞っていたのは、サボっていた以外に理由があります。それは2月からのポジ追いによる決済待ちだったからです。トレード報告できる結果がなかったからなんです。
ま、単にサボっていたわけではないという言い訳をしたいだけですが。

1-3月期のオーナー様には先立ってお伝えしておりましたが、現在TSSのパワーアップに向けてかなりの時間を検証と研究に費やしております。
いつ報告ができるかは現時点では不明ですが、なるべく早くご報告できるように頑張ります。

さて4月に入り相場の潮目が一気に変わりました。2月前半の下落相場から3月前半に向けて反発相場、そして後半の停滞相場を経て4月初日から一気に下に仕掛けてきました。
この下押しでやっとこさ2月からのポジ追いを決済でき、ご報告できることを嬉しく思います。

2/12~4/4 日経225miniトレード結果

日経225miniトレード2/24

2/12~2/18 4ポジ追い

前回のトレード報告では2/12の決済で終わっていましたね。2/12の足から相場は反転し上昇していきます。

2/15には-1.5ラインを越えて寄り付いたので寄り成りで2ポジ取り、さらに同日-1ラインまでの上昇を見せ3ポジ取り。
2/18には+1ラインを越えて寄り付いたので寄り成りで4ポジ取り。後ほど説明しますが、この+1ライン越えでrabbitがB転換しています。
ちなみにrabbitのトレード結果は前回のトレード報告をご覧ください。

-2ラインから一気に+1ラインまでの反発を見せたこともあり2/18の+1ライン到達後は一旦下押しが入ります。タートルバンドを長く参考にされている方はお分かりいただけるかと思いますが、この下押しも完全に下降パターンです。
-2 ➡ +1 ➡ -1ラインというパターンです。→詳しくはコチラ

2/24にはしっかりと下降パターン通り-1ラインまで下押しが入っています。この日の-1ラインは15730で決済有効ラインの15700円以下をわずかに条件をクリアできず見送りとなってしまいます。

2/18~3/2 5ポジ追い&損切り策

日経225miniトレード3/2

2/24の-1ライン到達後はしっかり反発。再度+1ラインを抜け、その後も-1ラインへ下押しを経て3/2に+1.5ライン到達。
この+1.5ラインで5ポジとなります。

5ポジ仕掛けにより、安全策として1~3ポジの保有ポジションを損切り決済します。
今回は倍建てなので1~3ポジの半分の玉だけ決済します。(片建ての場合は1~3ポジの全玉)
資金管理Dパターンで言えば1~3ポジの5枚を5ポジの16760で損切り決済をします。
ここで一旦ポジを多少軽くすれば、深いポジ追いになった際の含み損を軽減できます。

大半のポジ追いは5ポジで終わるケースが多いです。しかし同時に6ポジ・7ポジとポジ追いが進むことも考慮に入れておかなければいけません。
ポジ追いが進むとその分含み損は大きくなっていきます。TSSでは一番最適なポジとして5ポジを一旦の区切りとしています。

出現率、損切りの早さ、最終結果を加味して5ポジを選びました。6ポジになると出現率は下がって良いんですが損切り額が大きくなり、戸惑ってしまうと考えました。
後で説明しますが、5ポジで単に損切りをするわけではなく、もう一つのヘッジトレード「rabbit-ラビット-」がここで効いてくるわけです。

TSSの安全策による損切りとrabbitのヘッジトレード決済で、なるべく損失額を抑えながら少しでも安心を大きくして取引に取り組んでもらえます。
rabbitのトレード結果は最下部にあるので併せてご覧下さい。

2/12 日経225ミニ トレード結果
2/12 1ポジ:15180❶
2/15 2ポジ:15585❷
2/16 3ポジ:15700❷
→3/2 決済:16760❺ -6050円

2/18~3/2 5ポジ追い&損切り策

日経225miniトレード3/2

本来のポジ追いでは+1.5ラインの後は+2ラインをターゲットにしますが、上図のようにバンドの上昇に対して株価の上昇が追いつかな場合があります。そうなると有効なポイントでポジ追いができません。
そこで同ラインで(つまりここでは+1.5ラインですが)仕掛ける時は200円以上のかい離であれば有効とします。

5ポジの16760円に対し200円以上の16960円よりも上に+1.5ラインが存在する時、ポジ追いが有効となります。
3/4の+1.5ラインではその条件を満たす17060円に+1.5ラインがありましたので、ここで6ポジとなります。

ここまで2/12から約1か月で1880円も上昇しました。この後、さらなるポジ追いがあるのか、それともここがピークだったのかその後を見ていきましょう。

3/4~4/4 6ポジ決済

日経225miniトレード3/4

6ポジ追いの決済ルールでは決済ラインが-1.5ライン以下、決済水準ラインが4ポジの仕掛け値(16300)を満たすラインが決済有効ラインとなり、安全策として利幅-30円というのが決済ルールとなります。
3/4の6ポジ追い後一旦下押しが入り、-1.5ラインまであとわずかというシーンがありましたが、ここでは反発。

その後、上値は+1ライン、下値は-1ラインの調整ゾーンで往って来いの展開。上に行きたくても+1.5ラインが重くのしかかり、狭いレンジに閉じ込められる展開が続きました。
ボリンジャーバンドでも同じことが言えますが、相場には必ずある停滞期で上下の動きが小さくなりバンドが収縮していきます。

この時、パワーが溜っていくイメージで次に出る方向性に爆発(破裂)します。3月の後半はまさにそのような感じで、タートルバンドも一気に収縮に向かいました。
そして結局2/12からのポジ追いの決済待ちで3月は一度も決済を迎えることなく終えてしまいました。

4月に入って一気に潮目が変わり、初日から700円を超す大暴落。
そして決済水準ラインの16300円以下である4/4の寄付き16090でやっと決済を迎えることになりました。 

やはりバンド収縮からの破裂は強烈な方向感を示します。今回図中のポジ追い値は3月限で表示していますが、実際のトレードでは途中で6月限に切り替えています。
その際、誤差を-120円で算出し仕掛けております。つまり、実際の仕掛け値は表示価格よりも120円安い価格になっているということです。

決済時の16090は6月限の価格になり、そのまま計算すると実成績と異なってしまいますのでここではすべて6月限(図の表示-120円)で算出いたします。

4/4 日経225ミニ トレード結果
2/12 1ポジ:15180(15060)❶
2/15 2ポジ:15585(15465)❷
2/16 3ポジ:15700(15580)❷
2/18 4ポジ:16300(16180)❻
3/2 5ポジ:16760(16640)❻
3/4 6ポジ:17080(16940)❽
→4/4 決済:16090㉕ +7340円
()は6月限値

2/8~3/2 rabbitトレード結果

日経225miniラビットトレード3/2
2/18~3/2の5ポジ追いの時、少し話に出てきましたが5ポジ到達時にTSSの1~3ポジを損切りする安全策があるとお伝えしました。
そしてただ損切りするわけでなく、もう一つのヘッジトレード「rabbit」をヘッジ決済することで損を少しでも和らげる手段を取ります。

rabbitは独自の判断で短期のトレンドを察知し、トレンドに順張りする形でポジションを持ちます。この時、TSSの売りに対して逆の買いのシグナルが出た場合は、ヘッジとしての役割。そして同方向のシグナルが出た場合には収益の加速化、と2面性を持ったトレードになっています。

今回はTSSが倍建てとなっていたので、それに応じたヘッジを仕掛ける必要があります。本来は1ポジ1枚に対して3倍の3枚を仕掛けますが、倍建ての場合は2枚に対して5枚を仕掛けます。
そしてTSSが5ポジの仕掛けに到達した瞬間決済します。
同方向のシグナルの場合は次にシグナルがドテンするまで保有し続けます。

前回のSからB転換したのが2/18の寄付き(16300)です。そして5ポジの仕掛け値16760で決済します。
つまり、5ポジの損切り(-6050円)とrabbitの利確(+2300円)が同時に行われ、相殺して-3750円でポジションを整理したことになります。

1/23 ラビットトレード結果
2/18 Bシグナル 16300❺ → 3/2 ドテン決済 16760 +2300円

今回の6ポジ追いの総合収益まとめ

今回の6ポジ追いから決済まで解説してきました。
まとめると、
・まず5ポジの仕掛けのタイミングで1~3ポジを損切り・・・-6050円
・同時にrabbitのヘッジ決済・・・+2300円
・最終的に6ポジを決済・・・+7340円

結果、最終的に今回の6ポジ追いは+3590円という結果になります。
3月は一度も決済がなかったので4月は+100万円を超えたいところです。

今回、継続してこのポジ追いに耐え抜いたTSSオーナー様、本当におめでとうございます。このような経験を積み重ねていき、TSSにおける信頼を高めて安定した精神でトレードに挑めるようになりましょう。

月間累計収益

4月度月間収益
TSS収益 +1290円
rabbit収益 +2300円
合計収益 +3,590円
 3月の安全策によるマイナス計上は4月度の成績に入れています
・数値ベースの収益
・約定値の誤差や手数料を含むと若干手取りは少なくなります