13/9/3 日経225スイングトレード解説 +530円

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およそ1カ月ぶりのスイングトレード報告となってしまいました。

9/3 トレード結果 仕掛けP・T買い仕掛け

前回8/6の利確後は下落。ポジ追いする日々が続きました。
その解説をしていきたいと思います。
6pos130903

①1ポジ:14410(+1.5ライン)

前回8/6の利確後の1ポジ取りからスタートです。
おさらいですが、仕掛けP、Tともに「買い」の倍建て。

資金比率1なので買い2枚スタートということになります。

②2ポジ:14250(+1ライン)

同日中に下落。+1.5ラインの逆行に対するポジ追い有効ラインは+1ラインです。2ポジ目。

2ポジでの資金比率は2です。倍建てなので買い4枚。

③3ポジ:13770(-1ライン)

ミドルライン(緑色)でのポジ追いはしません。+1ラインの逆行に対するポジ追い有効ラインは-1ライン。3ポジ目。

資金比率は2ポジと同じです。

④4ポジ:13770(-1.5ライン)

下落が止まらず③と同日中に-1.5ライン到達。
-1ラインの次のポジ追いは-1.5ライン。4ポジ目。

資金比率は上がって3。倍建てなので6枚。

⑤5ポジ:13630:(-2ライン)

+1.5ラインから始まり、ついに-2ラインまで反発なき下落。この頃NYダウの値動きが下げ一辺倒だったので日経も引きずられる格好に。

この日-2ラインである13630円もあっさり割って13390まで下落。
引けにかけて下にひげを残すも翌、翌々日と-1.5ラインを越えることのできない下げのパターンに入る。

5ポジでの資金比率は4ポジと同じく3。

⑥+1.5ラインで利確待ち⇒届かず

ほとんどのポジ追いは5ポジで完結する。その確率は実に90%。ここから切り返すことは十分に期待できました。
そして思惑通り、反発。

8/14の+1.5ライン14160の30円引いた14130で利確待ちするも14055で失速。
+1ラインの1回目の突破が失敗に終わりました。

⑦6ポジ:13420(-1.5ライン)

+1ライン1回目の突破が失敗に終わった後は大失速。
-1ラインで下げ止まれるかと思いましたが、下げ止まれず-1.5ライン到達。
ここで6ポジを拾います。

なぜ-1.5ラインなのか?
おさらいしておきましょう。

通常-2ライン以降のポジ追いは最終仕掛け値から200円の乖離にあるラインとなります。
つまり、条件としては13630より200円安い13430円以下のラインが対象になります。

そしてさらに条件が足されます。
これまでの最終仕掛け値は⑤の-2ライン13630円です。-2ラインにタッチした際の次のポジ追いには注意が必要です。

どのラインまで値を戻したか?を見ることで下降と上昇の力の差を捉え、パターンに当てはめた上で次の仕掛けを決定します。

・-1.5ラインまで上昇、再び下落 ⇒ -2ラインから仕掛ける
・-1ラインまで上昇、再び下落  ⇒ -2ラインから仕掛ける
・ミドルラインまで上昇、再び下落 ⇒ -1.5ラインから仕掛ける
・+1ラインまで上昇、再び下落  ⇒ -1ラインから仕掛ける

この4点が追加条件となり、それぞれの仕掛け有効ラインが13430円以下の時初めて次の仕掛けが有効となります。
すこし複雑ですね。

今回の場合は+1ラインまで上昇しています。つまりはパターンでの仕掛けが有効なのは-1ラインということになります。
⑥の後、-1ラインに到達していますがこの日の-1ラインは13590円。

この-1ライン13590は-2ラインタッチ以降の条件の13430円以下の条件に満たしていませんね。

この場合、-1ラインを繰り下げ-1.5ラインを対象とします。そしてその条件を満たしているのが8/20の13420円ということになります。

そしてポジ追いの確率から言って10%の割合に入るレアな6ポジ目となりました。

6ポジの資金比率は4に上がります。倍建てなので買い8枚。

⑧決済:13790(+1.5ライン)

レアな6ポジ目までいったことで「6ポジ追い以降のポジ追い軽減策」の提案をさせていただきました。これはルールではありません。提案です。

ポジ追いをしていくと、含み損との闘いになります。その中で不安で怖いなどの感情が生まれてくると思います。
そんな方に少しでもポジションを軽減してもらおうと思って作った方法です。

ポジ追い軽減策は追って別の日に解説したいと思います。

6ポジ目での決済ルールは、

・決済ラインは【+1.5ライン】
・決済水準ラインは【4ポジ水準】


この2点が条件を満たしていなければいけません。

⑦の仕掛けの後、+1ラインで決済水準ラインにタッチしている箇所がありますが、+1ラインですので見送りです。

そしてここでも+1ライン突破失敗しています。

そのあとは+1ライン~-1.5ラインでの攻防が続き、3度目の正直で9/2に+1ラインを突破してくれました。

今回の6ポジ追いの決済条件である、+1.5ライン、そして13770円以上ということをクリアしたのが9/3の+1.5ラインということになり、無事決済しました。

そして、決済と同時に忘れてはいけないのは新規の1ポジ取りです。
9月に入ったことでトレンドが上昇期から調整期入りしたため、仕掛けTの仕掛けが見送られることになります

つまり、今まで倍建てだったのが仕掛けPの片建てになるということです。

【9/3 トレード結果 仕掛けP・Tともに 買】
1ポジ:14410②
2ポジ:14250④
3ポジ:13930④
4ポジ:13770⑥
5ポジ:13630⑥
6ポジ:13420⑧
⇒決済:13790 30枚 利確:+400円

 

⑨決済:13920(+2ライン)

⑧の決済で新たに片建てで1ポジスタートしました。+1.5ラインの次の利確は+2ラインです。

【9/3 トレード結果 仕掛けP 買】
1ポジ:13790①
⇒決済:13920① 利確:+130円

 

結果的に今回の6ポジ追いの決済で+2ラインまで粘れたんじゃ?という感想をお持ちかと思います。
しかし、粘れる根拠はありません。

ポジ追いの決済ルールにおける根拠は決済ラインと、水準ラインの2点です。

これは過去のテクニカル分析による統計から導きだしています。
仮に+2ラインで粘って大きく収益を伸ばすことに成功できたとしましょう。その経験が次の悲劇の原因になるかもしれません。

再び同じケースに出くわした時、過去の成功体験から
「前は粘れて大きく稼げた!今回もイケる!」と思ってしまいます。

つまり、システムを無視し自分の感情に流されてしまうケースです。
+2ラインに到達することなく、再び大きな下落に巻き込まれたら、決済できたポジ追いが重くのしかかってきます。

そしてそのあとに待ちうけるのは罪悪感からの損切りの嵐です。

少し厳しい言い方かもしれませんが、結果論で物事を見てはいけないということです。
それよりもシステムを守れた自分に自信を持てるようにしましょう。

考え方としては軽いポジ追いで利益を伸ばし、深いポジ追いではダメージを最小限にするといった感じです

システムと同時に重要なのはやはり、気持ちの部分です。

今回のようなケースを乗り越えて一緒に勝てる投資家に成長しましょうね。

月間収益:+530円(日経225先物ミニベース)