13/5/31 日経225スイングトレード解説 +2770円

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こんにちは、タートルです。

ここ最近の日経平均株価の動きはスゴイですね。もはや何かの力が動いているようにしか思えない動き。

さて、今日は4/2以来となる仕掛けPの売り仕掛けによるスイングトレード結果について解説したいと思います。
5.23ショックが起きるまでの日経平均株価は止まることを知らない上昇を見せ、多くのテクニカルが通用しない状況が発生しました。

このタートルバンドヘキサグラムトレードでも2000年から現在までの13年の中で経験したことのない動きで残念ながら、システムとして機能しなくなってしまいました。
これにより、オーナー様には多大なるご不安とご迷惑をおかけしたことをまずお詫び申し上げます。

途中で断念した方、不安に押しつぶされて損切りしてしまった方。おられると思います。
私自身も経験したことのない含み損にシステムを信じていた気持が途切れそうになったこともありました。
体調を崩した日も少なくありません。
しかし、私自身がこのシステムを信じなくては全ての意味をなくすと考え直しなんとか耐え続けました。

5.23ショックで大きく値を下げた日経平均株価ですが、多くの方がこの流れにもまれる中正直ホッとしました。
やはり、この上昇は「異常なものがあった」と。
巷では18000円を目指すとうアナリストも出てきて投資家の皆様は多くの情報に翻弄されたかと思います。

しかし、異常な上げに対してはやはり異常な下げが待っていると私は考えます。異常が続くはずがないと。
それが今回浮き彫りになったのではないでしょうか。

5/31 トレード解説 仕掛けP売り目線

さて前置きは長くなりましたが、4/2以降からポジ追いをした経過を解説していきたいと思います。

130531
図をクリックすると大きな図で見れます。
(図中 仕掛け【T】売り目線 × ⇒ 仕掛け【P】売り目線 ○)

仕掛けPによる売り目線のスイング報告の前回は4/2スイングトレード結果参照

4月2日

4/2では-2ラインで決済後1ポジを取ったところからになります。
1ポジ:11820/-2ライン ①
同じ日、-2ラインで反発した後-1.5ライン、-1ラインと値を上げます。それぞれのラインでポジ追いします。
(この時、後に起こる急伸は知る由もなかった)
2ポジ:12010/-1.5ライン ②
3ポジ:12200/-1ライン ②

4月4日

ミドルライン下から始まった後、+1ラインに到達。まずここで4ポジ。
4ポジ:12360/+1ライン ③

その後+1.5ラインは1日の内にラインを3本抜けてくる現象による安全策で見送り。もちろん+2ラインもこの日の4本目の位置になるので見送り。
この日の+2ラインは12680。3本抜けで+2ラインまで到達のあった日はこの+2ライン値を基準にし、200円以上乖離のブレイクか、ラインまで仕掛けを繰り上げる。つまり次の仕掛けは12880円以上。

4月5日

寄り付きが13150円の大幅ギャップアップ。前日のライン3本抜けは急伸の前兆シグナル。
(この時、只ならぬ空気を感じていた)
安全策の遥かに上をいく13150円で寄りつく。もちろんルールに従い寄り成りで5ポジ目。
5ポジ:13150/+3 ③
ブレイク後は13150を基準に200円以上の乖離のブレイク、またはラインとなる。
この時、上昇パターンに当てはめた仕掛けをする。
上昇パターンとはどのラインがサポートして反発したかで次の仕掛けるラインを決定する重要な指標です。

4月10日

全く戻りなく上昇するケースでは最終仕掛け値より200円以上の乖離のブレイクか、+2ラインとなるが、
4/10の寄り付きでは+1.5ラインを割って寄り付いています。つまり、+1.5ラインまで戻したと捉える事ができます。
そしてその後再び+2ラインまで上げています。+1.5ラインの反発は+2ラインで仕掛けが可能ですから、4/10の+2ラインが次の仕掛けとなる
6ポジ:13440/+2ライン ④


その後は一旦下げに転じ、調整に向かうと思われた。
4/16には13000円を割った12990で寄り付いたことで-1ライン到達。上昇パターンによる-1ラインでの反発は+1ラインからの仕掛け。これに最終仕掛け値から200円以上乖離の条件を付け加えます。

-1ライン到達により次の仕掛けは+1ライン以上のラインが有効となった状態で最終仕掛け値から200円以上乖離、つまり、13640円以上が次の仕掛け(ポジ追い)になってきます。
-1ライン反発後の+1ラインは乖離200円未満なので見送りとなる

4月23日

13640円以上で+1ライン以上であるラインが4/23の+1.5ライン13700となる
7ポジ:13700/+1.5ライン ④

4月25日

同ライン(この場合+1.5ライン)で仕掛ける場合も最終仕掛け値よりも200円以上乖離している必要がある。
4/24の+1.5ラインは13780なので見送り。翌25日の+1.5ライン値が13930なので有効。8ポジ目。
8ポジ:13930/+1.5ライン ⑤

当初はここら辺で折り返すと思っていました。
8ポジ後は下げていき、ミドルラインまで到達しミドルでの反発は難しいだろうと見ていました。
というのは上昇パターンが崩れるケースとして

今まで+2ラインを追っていたのが、息切れし+1.5ラインが重くなって失速
という場合に崩れるケースが多いからです。

しかし、結果的にはミドルでさらに強い買いが入ります。
これは驚きでした。

5月7日

8ポジ時と同じく同ラインでの仕掛けが有効な5/7の+1.5ライン14150でポジ追いです。
短期間で異常なまでの上げ。何かの力が働いている感が。
9ポジ:14150/+1.5ライン ⑤

5月10日

これまで12年間で最大ポジ追い数が9ポジ。その9ポジをあっさり抜いていく超上げ相場。ついに10ポジ目に到達です。
10ポジ:14540/+1.5ライン ⑥
タートルバンドヘキサグラムトレード史上初の10ポジです。しかし、そんなことお構いなしにさらに買いが進められます。同日に次の仕掛けである14740の+2ラインに到達という場面になりますが、すでにTSS完成時想定限界ポジの10ポジを越えていることもあり、さらなるポジ追いは休止させていただきました。


ここからが本当の試練となります。10ポジまで保有した状態で上げ止まるまで耐えなければいけないからです。
気持ちとは逆に日経平均株価はグングン値を伸ばし、ついには16000円を狙う価格帯にまで伸ばしました。

もちろんいずれ下がるというのは月足、3月足の観点からは明白でした。最低限下げる位置までも分かっていましたがこの上昇に対する売り玉の含み損に耐えるだけの資金力がなくては継続は不可能です。
含み損も800万円を越えていました。

ちょうどFRBのバーナンキ議長の発言の夜ということもあり、さらなる一段高が囁かれる中
「16000円を越えてくれば耐えきれない」
というのが正直なところでした。

システムが機能しない中、この現状をどう乗り切ろうか熟考しすぎて頭痛、目の痙攣に襲われ相場を見ることすらできない日々もありました。
システムルール外での損切りが頭をよぎった次の日の朝。

あの5.23ショックです。

直近の高値から1日で2000円も下げる大暴落。市場は何が起きた?とパニック状態。
正直救われました。

あの下げは異常だ!!そういう声が聞かれますが、違うと思います。あの上げこそが異常だったんです。
それが正常な範囲まで戻しただけに過ぎないんです。

私の見方では少なくとも13000円前半までは下げると見ています。
5.23の下げで確信は持てましたが、今回のシステムが機能しなかった点を考慮に入れ安全に10ポジでの決済水準ラインである6ポジ水準で決着をつけようと思ったわけです。

5月31日

5月の最終取引日。ついにその日が訪れました。夜間取引に大きく下げ13440に無事到達。売り10ポジ分35枚すべて決済しました。結果的には下げるところまで下げたということになりますが、このような異常をどう捉えるかが問題だと浮き彫りになりました。

すでにポジ追いの軽減策としての策はあります。一時的には損切りして保有ポジを軽くし、含み損を軽減する方法です。今回の異常な上げが残してくれた産物です。

【5/31トレード結果 仕掛けP 売】
1ポジ:11820①
2ポジ:12010②
3ポジ:12200②
4ポジ:12360③
5ポジ:13150③
6ポジ:13440④
7ポジ:13700④
8ポジ:13930⑤
9ポジ:14190⑤
10ポジ:14540⑥
⇒決済:13440③⑤ 利確:+2770円

 

結果的にはプラス収支になりましたが、これは喜ぶべきものではありません。
システムから見ると今回のポジ追いは「失敗」と見るしかありません。
失敗からどう修正するか。これが非常に重要だと考えています。

この度はオーナー様には大変ご迷惑をおかけしました。このような状況に対応できる世界一頑丈な投資法を目指してテコ入れをしますので、どうか今後ともよろしくお願いしたいと思っています。

月間収益:+5540円(日経225先物ミニベース)