12/1~18 日経225トレード解説 -530円

TSS買い仕掛けによるトレード

こんにちは、タートルです。トレード解説ご無沙汰しております。
最近いろいろな検証や研究をおこなっており、なかなかサイトの記事を書く暇がありません。

より分かりやすくトレードの流れを知ってもらおうと動画も作っていましたが、如何せん処理が遅すぎて手が取られ過ぎて致し方なく画像でのトレード解説という以前のスタイルに戻させていただきます。
事務局員のパソコンレベルが上がればまた動画解説も復活すると思いますので今しばらくお待ちください。

遡ること昨年の12月。
12月の中期トレンドは再上昇期。これまで売りで仕掛けていましたが、買い仕掛けも参加となります。
ただこの12月初旬は売りの8ポジ追いの真っただ中ということもあり、買いの仕掛けは見送るか、消極的な片建てにするか、3ポジから仕掛けるかで行った方が良いとメールでお伝えしました。

というのは、売りの8ポジは相場全体から見ると非常に高値であり、ある程度の調整(下げ)が目前に迫っていることを示唆する水準だったからです。
目先の方向性が下というのが分かっていれば買いの仕掛けは消極的にならざるを得ません。

12/1 1stポジション→利確

日経225miniトレード12.1a

12/1の寄り成りでまずスタートポジションを建てます。これを1st(ファースト)ポジションと呼びます。1stポジションの取り方は取引を始める日の寄り成りで仕掛けるだけです。
12/1のタートルバンドの位置でいえばちょうどミドルラインからでした。仕掛け値は19830円。仕掛けは買いです。

決済は基本的に各ラインで決済していきます。そして決済と同時に新規の1ポジを取ります。

ミドルラインの上のラインは+1ラインとなり、12/1の+1ラインが決済ポイントとなります。
その日のうちに到達したので利確となります。

12/1 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:19830①
➡決済:19940① +110円

12/2 寄り成り利確

日経225miniトレード12.2a

翌2日の寄付きは19960円。1日の+1ラインで決済したときに持った1ポジが19940となり、1ポジの決済ルールは20円以上の寄付きで成り行き決済可能となります。
2日の寄り成りは最小利幅20円での寄り成り利確となりました。

寄り成りで利確の際ももちろん1ポジは同値で取ります。

12/2 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:19940①
➡決済:19960① +20円

12/3 2ポジ追い

日経225miniトレード12.3a

翌3日は大幅下落。上値は+1ラインに押さえられ下落。+1ラインの下はミドルラインとなりますが、ミドルラインでのポジ追いはせず、その下の-1ラインでポジ追いとなります。
始めて読まれる方がいるかもしれないのでお伝えしておきますが、当手法ではポジションからの逆行ではポジ追いという云わばナンピンを行います。
有効な位置でさらに戦略的なナンピンなので、感情的になった際に行われるナンピンとは違う点をご注意ください。

ポジ追いは、ポジションごとに仕掛け枚数を変化させる「資金比率」も同時に用います。資金比率は運用資金に応じたパターンがありますが、ここではDパターンでの解説となります。
詳しくは⇒資金管理パターンの詳細ページで

+1ライン → -1ラインとポジ追いしましたが、次は-1.5ラインとなります。ただ1日のうちに寄り位置から数えて3本目以降に当たるラインのポジ追いは仕掛けを見送ります。
この日は寄り位置がミドルより少し上で始まり、数えてミドル、-1、-1.5ラインが3本目となり、-1.5ラインのポジ追いは見送ります。

12/10 3ポジ追い 12/14 4ポジ追い

日経225miniトレード12.14

12/3にライン3本抜けで-1.5ラインを見送りましたがこのライン3本抜けというのは、下に抜ければ急落の前兆、上に抜ければ急伸の前兆として捉えることができます。
今回は下への急落懸念なのでポジ追いは神経質に(安全に)行なわなければいけません。

TSSでのルールでは、ライン3本抜けが出現した日の値動きで「どこのラインまで下げたか?」を見極め、次のポジ追いラインを1つ繰り下げて行う安全策を用います。
3日の日に-1.5ラインまで下げたので-1.5ラインから1つの下の-2ラインが次のポジ追い対象となります。

12/10に-2ライン19020に到達し、3ポジ目を拾います。

-2ラインのポジ追い後は-2ラインよりも下にラインがないので、同じく-2ラインでポジ追いすることになるのですが、その際の条件として最終仕掛け値(ここでは3ポジの19020)から200円以上かい離したラインとなります。
つまり、19020円より200円下の18820円以下のラインが次のポジ追い有効値となります。

12/14にその条件を満たす-2ライン18700に到達しましたのでここで4ポジ目。

12/16 4ポジ決済

日経225miniトレード12.16

4ポジの決済ルールは、決済ラインが+1ライン以上で決済水準ラインが3ポジの仕掛け値水準(19020)以上となります。
12/16の+1ラインは19180円ですので決済条件を満たしています。

これに安全策利幅-10円を実行し、19170で発注を出します。
無事19170で決済できました。

結果は残念ながらマイナスとなってしまいましたが、19960円からの下落で18490まで約1500円程度下げたことを考えると、わずかな損小で抑えられたと言えるでしょう。
今回は買い仕掛けのトレード結果ですが、その逆の売りの仕掛けではもちろん売りの8ポジ追いの決済を迎えているわけで、そちらが100万円を超える大きな収益なのに対し、-2万4千円で終えられたことの方が重要です。

12/16 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:19960①
2ポジ:19750②
3ポジ:19020②
4ポジ:18700③
➡決済:19170⑧ -240円

12/17 1ポジ決済&2ポジ追い

日経225miniトレード12.17

16日の+1ラインの決済後の1ポジ取りはスルーしました。その理由はこの日の夜にFRBの利上げ決定があるかもしれないからでした。

この時点でFRBの利上げによっての株価推移の予測が不可能という懸念があったからです。結果的に利上げは行われたものの、懸念された大暴落は起きず逆に値を上げたことで17日の寄りで再度1ポジをとりました。

画像の日足のローソク足では表現できないので右に1日の動きを表してみました。
寄り付きで1ポジを取り、上昇。+2ライン(19500)で利確、その後は+2ラインで頭を押さえられ下落。
+1.5ライン(19340)まで下落したので2ポジ目という流れになります。

12/18 3ポジ決済&安全策による損切り

日経225miniトレード12.18※画像では+1ラインが19370となっていますが、19210の間違い

17日の時点で+2ライン、+1.5ラインでそれぞれ1ポジ、2ポジとなっています。
FRBの利上げ決定を受けてもなお株高ということもあり、しばらくは上かなと思っておりましたが、まさかのこの日の日銀にやられるとは思いませんでした。

午前中の日経は比較的素直にタートルバンド上を推移しておりました。
寄付きから下げ+1ラインまで到達するも(ここで3ポジ目)しっかり反発。+1.5ラインまで到達。ここで3ポジ利確。

12/18 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:19500①
2ポジ:19340②
3ポジ:19210②
➡決済:19370⑧ +250円

値動きとしては +2ライン → +1.5ライン→ +1ライン とポジ追いし、+1.5ラインまでの反発で決済という流れになります。
上昇パターンでみると、+1ラインの反発は+2ラインへ向かう動きが予想され、結果その通りになりましたが決済ルールでは、より安全に運用するために確実に利確できるラインとしています。
ですので+1.5ラインが決済ラインとなり、決済と同時に1ポジを取るので、たとえ予想通り+2ラインまで上昇しても1ポジでの利食いが可能です。

この日、お昼に日銀の金融政策の発表を受けて追加緩和と勘違いした市場は急伸。+2ラインをあっさり抜ける急伸を見せました(1ポジ利確)が蓋を開けてみるとなんとも中途半端な補完政策というのが分かると一気に下降。
勘違いの急伸の後、株価は急降下。(こんなことなら現状維持の方がマシだったのでは・・・)

+1.5ラインまで下げたところで2ポジを拾いましたが、それから数分後に+1ライン到達。(かなりのスピードでした)
ここで安全策による損切り策を実行します。

安全策による損切り策

この下げのスピードがかなり速く、なるべく早いメール配信をさせていただきましたが、おそらくメールを読んでからの発注だと間に合わなかったと思います。
後にメールでもお伝えしましたが、TSSではほとんどの仕掛けを表示させることができますが「すべて」ではありません。

今回の安全策による損切りだけはルールとして頭に入れておいた方がいいです。
+2ライン反落の損切り策(買い目線)
-2ライン反発の損切り策(売り目線)

買い目線では+2ライン反落、売り目線では-2ライン反発の動きとなりますが、どちらも1日のうちに+2ラインに到達後、反落し+1ラインまで下げた(または-2ライン到達後、反発し-1ラインまでもどした)場合、その足を機に急落(急伸)する可能性があり、安全策による損切り決済を行います。
※これは5ポジの損切り策と違い、必ず行った方が良い安全策です

通常であれば+2ラインから+1.5ライン、+1ラインの動きは2.3ポジとなりますが、1日のうちに+1ラインまで下げてきた場合は、3ポジ目にあたる+1ラインでのポジ追いは行わず、タッチした時点で+2ライン、+1.5ラインで仕掛けた1.2ポジは一旦損切り決済を行います。

12/18 日経225ミニ トレード結果
1ポジ:19540①
2ポジ:19340②
➡決済:19210⑧ -670円
※画像では+1ラインが19370となっていますが、19210の間違い

日経225miniトレード12.18

この安全策による損切り決済時も1ポジ取りは行います。そうすることで安全策が良い意味で無駄だった時でも取り返すチャンスがあります。
どういうことかというと+1ラインで1ポジを持てば、+1ラインで反発して再び+1.5ライン(19340)まで戻っても、+130円利確できるので少しでも取り戻すことができます。

そのまま下にいけば安全策が効き、ストレスが軽減された状態でポジ追いをすることができます。

実際には+1ラインでは下げ止まれずミドル、-1ラインと急落し、12/3にも出現した「ライン3本抜け」となり-1ラインのポジ追いを見送ることになります。
今回のトレード解説はここまでとなりますが、+2ライン反落からの-1ライン到達、さらに寄り位置からライン3本抜けと2つの急落のシグナルが出た状態です。

この記事を書いているのが1/13ですから、12/18以降の株価推移を見てもらえればその動きが一目瞭然だと思います。

この続きの買いのトレード解説については決済を迎えてからの報告となりますので、もうしばらくお待ちください。

期間累計収益

10-12月度収益
TSS収益 +9,795円
rabbit収益 +6,240円
合計収益 +10,575円

・数値ベースの収益
・約定値の誤差や手数料を含むと若干手取りは少なくなります