亀コツ 500万円運用で最適な資金分配率を検証

日経225miniで着実な資産形成を可能にするシストレ「亀コツ」トレード。その名の通り亀の様にコツコツとしっかり稼いでいき、年間を通して資産を増やすことが目的です。投資を副業として取り組みたい方や現役を退いた方の投資運用、主婦のお小遣い稼ぎ等に活用していただけると思います。
前回は年利30%を実現する必要資金について検証しました。

150万円の投資資金で45万円は手堅く増えるという計算です。バックテストでは年利40%(60万円以上)の確率は13/17と76%の確率です。上手くアルゴリズムがかみ合えば100万以上の年利66%超も決して夢ではありません。(出現率は4/17 23%)

500万円の運用資金で最適な資金分配は?

今回はもっと大きな資産運用ということで500万円での運用ケースで考えてみたいと思います。多くの資金がある場合はいろいろな資金分配パターンを変えられるので他に良いパターンが見つかるかもしれません。

ざっと11パターン検証してみました。一番左の太枠の比率は150万円での運用比率31232に似せたパターンを参考として表示させています。
今回検証するにあたって最大枚数を同じ36枚に固定して考えました。投資資金における証拠金率は58%です。

並び順としては左に行けばリスク小で右に行けばリスク大となっています。リスクは最大ドローダウンを基準にしています。

リスクを取れば収益が大きくなる可能性が高くなります。一番右の10/6/6/10/10パターンでは最大167万円のドローダウンに耐えなければいけません。また真ん中になる15/2/5/8/8パターンはドローダウンは中レベルでも1回の最大マイナス額が100万円を超えています。ご自身が1度に100万円を失う覚悟があるかどうかも問題になってきます。

亀コツは収益よりも安全が大事!


亀コツはコツコツ着実にがモットーなのであまりリスクを負って収益を求めることはおすすめできません。その点では最大マイナス、最大ドローダウン、最低パフォーマンス年利等が判断基準になりそうです。

一番右の10/3/10/9/7パターンは最もドローダウンが低い106万円。これは評価できます。その分年平均も251万円ともっとも低いパフォーマンスですが評価は高いです。17年の検証で最も低い年でも110万オーバーしていいることも評価ポイントです。

真ん中の◎の7/4/7/12/10パターンはデイトレ、ゴバトレメインの比率になりますが、こちらは最大マイナスが49万円でもっとも低いことが高評価。ただし、ドローダウンは136万円となっており、勝率が若干下がるのでそのあたりのモチベーションがどうなるかというところ。最小年収が100万を切っているので不調の時はパフォーマンスが落ちることが懸念です。

上図の表は評価の高いパターンのみを抜粋しさらに詳細なデータで検証しています。年利20%以上つまり500万円の投資資金に対して年間100万円以上の収益は7/4/7/12/10パターンを除く4パターンで100%を記録。低パフォーマンスに終わっても20%の年利は見込めるといったところが読み取れます。

年利30%以上はすべてのパターンで80%越え。亀コツで目指すはこの30%以上ということになります。40%以上になるとやや落ちますが、それでも7割の確率です。

年利50%以上になると7/4/7/12/10パターン(真ん中)が抜けて出ています。76%と非常に高確率で年利50%以上の収益が出るということはスゴイですね。このパターンは20%以下のパフォーマンスが1度あるので好不調の波が大きいということが分かります。

結果はやはりバランス型がベストか

今回500万円の資金ということでいろいろなパターンで検証しましたが、やはりバランス型の31232の延長上である10/4/8/10/8が良いようです。年利50%以上の結果も半分以上の確率で出せています。この31232をベースに最大マイナスを低くしたければ亀コツ45の比率を下げれば良いし、どんどん収益を伸ばしたいという方はデイトレ、ゴバトレの比重を高くすれば良い感じです。