亀コツ 月間収益から見えてくるパターンの性格

年間から月間分析でさらに深堀り

今回の検証は前回の年間成績で見えなかったもう少し細かい月間成績でのパターンごとの強み弱みを考察していきたいと思います。
前回の資金分配パターン4つに加え、極端に偏った資金分配でも比較として追加しています。まずそれぞれの表記方法についてご説明します。

21232・・・亀コツ45がmini2枚、300がmini1枚(連敗時2枚)デイトレがmini3枚、ゴバトレがmini2枚
31222・・・亀コツ45がmini3枚、300がmini1枚(連敗時2枚)デイトレがmini2枚、ゴバトレがmini2枚
42311・・・亀コツ45がmini4枚、300がmini12枚(連敗時3枚)デイトレがmini1枚、ゴバトレがmini1枚
21133・・・亀コツ45がmini2枚、300がmini1枚(連敗時1枚)デイトレがmini3枚、ゴバトレがmini3枚
90000・・・亀コツ45がmini9枚のみ
00054・・・亀コツデイトレがmini5枚、亀コツゴバトレがmini4枚
05900・・・亀コツ300がmini5枚(連敗時9枚)

それぞれの資金分配パターンの年間(2000~2016年)の成績についてはコチラをご覧ください。

各パターンによる月収益推移を分析

前回の続きになってしまいますが、単に勝率の良い亀コツ45に全力(ここで9枚に設定)で勝負しても結果は推移グラフとしては一番緩やかなものになってしまっています。(90000ピンク)
ちなみに点線のパターンは極端な資金分配で行った場合です。
ここで分かるのは21232(赤)、31222(青)、42311(黄)、21133(緑)はほぼ同じ推移で利益を積み上げています。
デイトレ、ゴバトレに2枚もしくは3枚を仕掛けた方が収益推移は向上するということが分かります。黄色の1枚の場合は4パターン中最も弱い数字となっています。

05900(水)の亀コツ300のみに全力トレードの場合はグラフの波が荒いものの42311(黄)と同じような推移を辿っています。であればやはりバランスの42311(黄)でトレードする方がストレスが少なそうです。

デイトレ、ゴバトレのみに絞った00054(橙)は今回の検証でもっとも良い成績を出しております。では00054(橙)を選べばよいかと言えばそう簡単ではありません。

バランス型は21232、31222、21133

この表は推移グラフでは見えてこない情報です。ここから得られる情報で自分のトレードスタイルや精神力に見合ったパターンかどうかを総合的に判断することになります。単純一番稼げるものを選ぶということではありません。


まずは勝率。これは文句なしで亀コツ45全力投入の90000です。圧倒的な月間勝率で年間でも1.2回しかマイナスがでることはないでしょう。ただし月平均収益は最も低く350円。また6か月間の期間最低収益を見てみると-4860とかなり悪い成績が出ています。おそらく損切りに掛かった結果でしょうが、それに伴ってドローダウンも6300を記録。仮に亀コツトレードを始めていきなりこの成績だと続けることはできないでしょう。

次に平均収益。これは00054デイトレゴバトレのみのトレードが圧倒。亀コツ45の2倍以上を叩き出しています。ただゆったりトレードはないので時間に余裕がある方、また亀コツトレードに慣れた方でないと難しいでしょう。勝率は67.5%でもっとも低い成績。最大ドローダウンも5490で高い。負けが込むと精神的にもきつくなるので損して当然というプロの投資精神を持ち合わせていないと難しい。

次にドローダウン。良いシストレを判断する上で重要な項目です。もっともDDが低かったのが21232(赤)のバランス型。45、300もやりながらメインはデイトレ的なスタイル。ドローダウンの低さと半年ベースでの最低パフォーマンス時のマイナスが低いのはトレードする上で「安心」や「安定」につながります。平均収益もほぼ600円と検証パターンの中でも上位。リスクを多少取りながら安全に運用したい方にはおすすめとなりそうです。

21232と同じように安全安定のバランス型が31222パターン。31222は45に重点を置きながらデイトレにも積極的に参加するパターン。パターン中最も損失を軽減できるパターンと言えます。ドローダウンこそ21232の方が低いですが、これは45の比率の違いなだけでほぼ損切りがない45の特徴からほとんどの期間で21232の安全性を上回ると思われます。期間最低パフォーマンス、月間最大マイナス額も最も低い数字です。ただ平均収益はやや控えめ。

上記の分析からやはりデイトレやゴバトレを組み合わせたバランス型がリスク面や収益面でも良いと言えます。
上図は左が「リスク小、損益小」となり、右に行けば「リスク大、損益大」となる構図です。おすすめは黄色の範囲での3つのパターンとなりそうです。もっとも損益大の0054はドローダウンや最低パフォーマンス時の損益の悪さからリスキーだと言えます。あとは自身がどこにフォーカスするかになります。収益重視なのか、安全運用重視なのか、勝率重視なのか。これは各々のトレードスタイルによって異なります。
上図の結果から21232に45を1追加して31232にしてはどうなるか気になりましたので調べてみました。

31232で検証

31232・・・亀コツ45がmini3枚、300がmini1枚(連敗時2枚)デイトレがmini3枚、ゴバトレがmini2枚

【年間成績】
合計必要枚数:10枚
期間収益:133,105円
年平均:7,650円
勝率:58%
最少年収益:3185
最大年収益:13135
最大DD:-3525
最大マイナス:-2100
PF:1.76


(誤表示:41232→31232)

仕掛け枚数を1枚増やしているので成績が上がるのは当然ですが、ちょうどバランス型の真ん中に位置する具合になりました。平均月収も600越えながら期間最低パフォーマンス、月間最大マイナスは21232よりも向上しています。安全運用という点では21133よりも41232の方が優れていると言えます。