亀コツ 年利30%を実現する必要資金は?

日経225miniで亀の様にコツコツ稼ぐ投資法「亀コツ」トレード。亀コツトレードは現在4つのトレードがスクラムを組みそれぞれの長所短所を補って着実に安全に資産運用する目的の投資法です。
前回までの検証は4つのトレードの長所短所、資金分配、それに伴う年間の成績、月間の成績の変化などを検証してきました。
そして安全かつリスクも取りながら積極的に資産を増やしていける資金分配パターンは31232ということも分かりました。

必要運用資金はいくらぐらいか?

ではその31232での資金分配でトレードする際に必要資金がいくらあれば良いか目安を検証していきます。

まずは仕掛け枚数ですが、亀コツ45がmini3枚、300が1枚(連敗対策2枚)、デイトレが3枚、ゴバトレが2枚の合計10枚です。この10枚が1日にしかも同じ方向で仕掛ける確率はかなり低いです。

亀コツ45の保有平均日数は1.6日前後、デイトレとゴバトレは日計りなのである程度の保有期間を要するのは亀コツ300くらいです。仮に全部同方向で仕掛けとなった際にも亀コツ45が前場の内に決済し、後場には保有していないケースも考えられないので10枚持つという場面はほとんどと言ってないでしょう

計算目安として全部持ちとなった場合の必要証拠金という程度の前提で良いと思います。ということで31232パターンの合計はmini10枚ですから、証拠金を8万円として

mini10枚×8万円=80万円

となります。ですので最低でも80万円は証拠金だけで必要になります。
次にドローダウンと最大マイナスについても見ていきます。

31232パターンの最大DDは35万2千円。1回の取引での最大マイナス額が-21万円です。
最悪のケースを考えてmini10枚仕掛けて最大マイナスを計上した場合、100万円の資金ではかなり怖いですね。

また最大ドローダウンが35万円なので仮に100万円からの運用となると最大リスクは35%となります。
この最大リスクは極力低いパーセンテージが望ましいです。せめて20%台にしておきたいですね。

安全な運用資金は?

ここまで100万円の運用の場合を見てみます

資金:100万円
最大保有:10枚(8万円×10)80万円(80%)
最大マイナス:-21万円(21%)
最大ドローダウン:-35.2万円(35.3%)

証拠金で80%、最大リスクが35%もあることから50万円追加してみます。

資金:150万円
最大保有:10枚(8万円×10)80万円(53%)
最大マイナス:-21万円(14%)
最大ドローダウン:-35.2万円(23.5%)

最大証拠金比率も50%台まで下がりましたし、最大マイナスは14%、最大DDは23.5%となったのでこの辺りが安全と言えそうです。

150万円の資金で31232パターンの運用成績

資金:150万円
月平均収益:+636円(4.2%)
年平均収益:+7,650円(51%)

150万円の資金でスタートした場合、過去のバックテストの成績からみると約51%の年利を叩き出します。
ただこの年利50%超の成績は良い時もあれば低パフォーマンスの時もあり単なる平均値としか捉えていません。
重要なのは、最低何%くらいの年利が堅いか?です。過度は期待はルール通り行えない原因になってしまいます。
年利30%~35%以上をキープできればコツコツ投資としては上出来だと考えています。