ラビット最大ドローダウン時のTSSの収益推移

こんにちは、タートルです。

12/18の日経225は日銀のおかげで乱高下した後、大きく値を下げました。

その前の17日の寄付きではFRBの利上げ決定も波乱なく高値で寄り付いて、rabbitがB転換。
この寄り付きで12/10に仕掛けたS玉をマイナス決済。

そしてB転換直後に18日の下げということで、先日の8ポジ追いの精神的な疲労からまたしても逆行を味わうという
非常に相場とシステムがかみ合わない日々が続いております。

相場とシステムの「ズレ」

このような相場とシステムのズレというものは必ず発生します。
そして必ず発生する「ズレ」をいかにうまく乗り切れるかがポイントとなります。

現オーナー様の中にはTSSで地道に収益を重ねているのにrabbitであっさり損切り・・・。
この現実を受け入れられず、決済せず保有しようかな。。なんて想いも出てくると思います。

もしくはTSSに絞ってrabbitはやめとくか・・・なんてことも思われると思います。

皆さまは、ウサギとカメのレースをご存知かと思います。このTSSとrabbitの関係性はこのレースにすごくリンクしているところがあります。
カメであるTSSはコツコツと高勝率で確実に稼ぐのに対し、rabbitはトレンドに乗ると凄まじい収益を上げますが、トレンドレスの展開になると
めっきり伸びなくなります。

rabbitのトレード性格

syuuekigurahu2015

syuuekisuii2015

rabbitのトレードの性格はウサギです。勝率は50%と勝ちと負けが半々といったところですが、一回の平均収支が+2000円オーバーと1回の平均損失の-800円を上回っているため、
最終的には上図のように右肩上がりの収益曲線になります。

単純に収益グラフだけみるとrabbitをやり続けようと簡単に思えますが、実際のリアルトレードでは結構難しいことなんです。

この右肩上がりのグラフでは発見しにくい「リアルトレード時の難しさ」が存在します。

rabbitを続ける際のリアルトレードでの難しさとは

ラビット考察1

この期間はrabbitの最大ドローダウンが発生した2014年2月~2015年3月の約1年間の推移です。
この期間でのrabbitの損失は100万円を超えるドローダウンを発生させています。

ここに難しさが隠れています。グラフではわずかな推移に見えますが、どうでしょうか。

少し想像してみてください。
46万円のマイナス決済の後、26万円の損失、続いて14万円の損失・・・この3連敗だけで相当気分が滅入りますね。
もしかしたら、次のrabbitは見送ろうとか、TSSだけに絞ろう とか思うかもしれません。

上図の期間は2014年2月~2015年3月でその間のrabbitのみの収益は-10985円と100万円を超える損失を発生させています。
さらに勝率も36%とアベレージの50%を大きく下回る結果です。

1年間を通して勝率36%でマイナス計上のトレードをあなたは続けることができますか?
やはり疑問に思ってしまうかもしれません。

rabbitはあくまでTSSの保険

TSSを安全に運用するには5ポジの時点でポジションを整理する必要があります。(安全策による損切り)
その際になるべく損を小さくさせるようrabbitのプラス決済をぶつけますが、そのrabbitを持たないとTSSの損切りが大きくなってしまい、
そこでも損切りを見送ってしまう・・・結果深いポジ追いで追証を食らう。このスパイラルに陥る可能性もあります。

rabbitはTSSの保険のようなものであり、時に収益を加速させる性質を持っていますが、あくまでTSSを安全に運用させるヘッジ的役割を担います。

ではここでrabbitの最大ドローダウン時のTSSの収益グラフを見てみたいと思います。

rabbitのドローダウン時のTSSの収益推移

ラビット考察2

1年間を通じてrabbitの収益だけみると-100万円を超えるマイナスでしたが、TSSと組み合わせての収益結果をみると
上図のように見事に右肩上がりの収益曲線を描いています。
月単位の損益をみても初月の2014年2月のみ -175円であとはすべてプラス収支となり、勝率92%の平均月間収益は+3979円と
まずまずの成績となっています。

つまり、トレンドに強いrabbitがトレンドレスの展開で往復ビンタされるも、ボックスに強いTSSがその収益を上回る成績を見せたということになります。

ウサギとカメのレースはどちらかが勝者敗者となりますが、TSSについていえばウサギとカメは協力してゴールを目指すというイメージです。

You cannot see the wood for the trees ~木を見て森を見ず~

「木を見て森を見ず」という言葉があります。
目先の損失にフォーカスしてしまうとルールを守る意思を見失い、悪い結果に行き着いてしまうといっても過言ではありません。
15年有効であり続けるルールとシステムを信じ、その結果として上図の収益推移を描くのであれば、目先の木にフォーカスするのではなく、長期的な収益を上げる森にフォーカスするように心がけると、ルールを守り抜く意志が強くなります。

ぜひ、今一度rabbitとTSSの関係性、rabbitのトレード性格を再確認し、今後のトレードにご活用ください。