【日経225mini】亀コツ 資金分配率のバランスによって収益がどう変化するか

亀コツトレードのそれぞれの長所と短所

亀コツ 45 300 デイトレ ゴバトレ
メリット 超高勝率 90%越え
決済までの時間が短い(持越しアリ)
ドローダウンが最も小さい(700円)
連敗が少ない(最大2連敗)
高勝率 74%
連敗対策がある
利幅が大きいので連勝すれば一気に収益が乗る
サイン出現数が多い
大きな値動きの際は収益も大きくなる
引け決済なので精神的負担が少ない
最大マイナスが小さい(130円)
サイン出現数が多い
大きな値動きの際は収益も大きくなる
引け決済なので精神的負担が少ない
最大マイナスが小さい(150円)
デメリット 最大マイナスが大きい(最大700円)
仮に損切りで2連敗でもすると取り返しに時間がかかる
サイン出現回数が少ない
最大マイナスが大きい(最大760円)
ドローダウンが最も大きい(1455円)
トレンドレスやボラが小さい相場の時は苦戦する
サイン出現回数が少ない
勝率が低め(55%)
連敗が多い(最大9連敗)
好不調の波がある
エントリーには慣れがいる
勝率が低め(51%)
連敗が多い(最大7連敗)
好不調の波がある
前場のデータを入力(または把握)しておく必要がある

最適な資金分配率を探る上で各トレードの長所と短所を理解しておく必要があります。
亀コツ45と300は持越しアリのスイングトレードに対し、デイトレとゴバトレは持越しナシのデイトレードです。
スイングトレードの場合は含み損を考えなければいけませんし、デイトレードは連敗やドローダウンを考えなければいけません。

どこにリスクを取って収益パフォーマンスを上昇させるか、難しいところではありますが亀コツ45の勝率は非常に魅力ですが、最大のネックは1取引の最大マイナス額です。
高勝率を実現させるために損切り幅も大きく取ってあり、最大で700円の損失を覚悟しなければいけません。

基本的には損切りナシのスタンスですが、相場の急変による暴落等があった時のためのストップとして設定しています。
つまり亀コツ45にあまりに多くの比重を置くと仮に損切り2連敗なんてことが起こると取り返すのに非常に多くの時間を要します。

亀コツ300は勝率は高いですがスイングトレードなので決済できない日々が続くと含み損との戦いになります。これは精神的負担にもつながります。

一方、デイトレとゴバトレは損失が限定的なので大きく勝負してもよさそうです。ただその分勝率もグッと落ちますのでしっかりと機械的にトレードできるかがポイントです。

以上のことから比率的にはデイトレ>ゴバトレ>45>300あたりで考えていくことにします。

452、3001(2)、デイトレ3、ゴバトレ2で検証

2000年 +11,030
2001年 +10,640
2002年 +6,730
2003年 +6,360
2004年 +6,435
2005年 +7,960
2006年 +11,510
2007年 +8,035
2008年 +7,855
2009年 +2,580
2010年 +2,630
2011年 +6,330
2012年 +8,235
2013年 +4,225
2014年 +6,235
2015年 +12,495
2016年 +3,040
2017年 +2,645

必要証拠金率:9枚 72万円
期間総収益:+122,325円
勝率:58%
年平均:7,196円
最小年収益:+2580(2009年)
最大年収益:+12495(2015年)
最大ドローダウン:-3160
最大マイナス:-1400
月単位勝率:74%
PF:1.73

損失限定のデイトレに最も重心を重くし3、45とゴバトレを2、スイングの300は1(連敗対策時2)という構成。
このパターンでの特徴は取引回数の多いデイトレに重点を置くことで年平均は70万円越え。そして最大ドローダウンが低い-3160。
積極的にトレードでき負けてもすぐに取り返すことができるパターンと言えそうです。ただデイトレの不調の2009~20010年はやはり足をひっぱって収益パフォーマンスも落ちています。

453、3001(2)、デイトレ2、ゴバトレ2、で検証

2000年 +8,890
2001年 +8,655
2002年 +5,405
2003年 +4,865
2004年 +4,900
2005年 +7,265
2006年 +10,785
2007年 +8,535
2008年 +6,690
2009年 +3,860
2010年 +3,160
2011年 +5,860
2012年 +7,375
2013年 +3,825
2014年 +6,790
2015年 +10,755
2016年 +3,715
2017年 +2,700

必要証拠金率:9枚 72万円
期間総収益:+111,330円
勝率:58%
年平均:6,549円
最小年収益:+3160(2010年)
最大年収益:+10785(2006年)
最大ドローダウン:-3410
最大マイナス:-2100
月単位勝率:73.7%
PF:1.78

超高勝率の45に重点を置き3、損失限定のデイトレ、ゴバトレに2、スイングの300は1(連敗対策時2)という構成。
年平均は65万円をマーク。最少年収益は+3000オーバーを記録しており安定感が高いと言えます。
45が損切りに掛かった場合、ドローダウンが大きくなってしまいます。ただ45を除いたドローダウンでは-2200と上記のデイトレを3で行った時の-2870よりも成績は優秀です。

454、3002(3)、デイトレ1、ゴバトレ1で検証

2000年 +7,970
2001年 +6,400
2002年 +5,230
2003年 +1,925
2004年 +3,695
2005年 +6,070
2006年 +11,350
2007年 +9,180
2008年 +4,640
2009年 +5,755
2010年 +3,935
2011年 +6,135
2012年 +7,110
2013年 +2,715
2014年 +10,430
2015年 +8,110
2016年 +4,755
2017年 +1,565

必要証拠金率:9枚 72万円
期間総収益:+106,970円
勝率:59%
年平均:6,200円
最小年収益:+1,925(2003年)
最大年収益:+11,350(2006年)
最大ドローダウン:-3975
最大マイナス:-2800
月単位勝率:76.1%
PF:1.90

次は重心を高勝率スイングに移し、デイトレは控えめに検証。
PFは1.9と最大の期待値を記録。45に4という思い切った重点を置いているので45が損切りの際に発生する最大マイナス、ドローダウンはかなり高めとなります。
また重心が少々傾いているので年収益にも結構なバラつきが見られます。最小は2000を切る中、最大は10000越えと好不調の波が大きいです。勝率が高い割りに年平均は控えめといった印象。

452、3001(1)、デイトレ3、ゴバトレ3で検証

2000年 +11,465
2001年 +11,475
2002年 +6,940
2003年 +6,720
2004年 +6,970
2005年 +9,140
2006年 +12,965
2007年 +9,455
2008年 +9,805
2009年 +2,610
2010年 +2,250
2011年 +6,870
2012年 +9,205
2013年 +3,745
2014年 +6,690
2015年 +13,375
2016年 +2,845
2017年 +3,630

必要証拠金率:9枚 72万円
期間総収益:+132,525円
勝率:57%
年平均:7,796円
最小年収益:+2,250(2010年)
最大年収益:+13,375(2015年)
最大ドローダウン:-4100
最大マイナス:-1400
月単位勝率:73.7%
PF:1.69

次はデイトレに重点を置いたパターン。デイトレとゴバトレを3とし、45を2、300を1(連敗時2)とします。
年平均は最大の78万円に。逆に最大ドローダウンは最大の4100円。
PFも1.69までダウン。損失限定のデイトレは勝率が低いですので根気よくルールを守りトレードできるかが肝になります。ハマれば大きく収益を上げられますが不調の時は取引回数の割りに収益が伸びなくなります。取引手数料も気になるところです。全体的に博打的パターンか。

総括

今回の検証で「これがベストのパターン!」というのは分かりませんでした。重要なのはどの部分に重点を置くかどうかだと思います。
勝率なのか、年平均か、ドローダウンの低さか、最小年収益の高さか、PFか。これはその人のトレードスタイルや性格等にも深く関わってきます。

今回は投資資金を100~150万円を目安に資金分配パターンをご紹介しましたが、これが500万円や1000万円での運用となるともっと細かく比率を変えられますのでそれに応じた自分の最適な運用パターンを見つけることがベストだと言えます。