【日経225mini】亀コツ 各トレードの資金分配率を変更して検証

まずは前回のおさらいから。
前回は各トレードを日経225mini1枚をベースに仕掛けた年間収益でした。

2000年 +4890 2005年 +3845 2010年 +1235 2015年 +5045
2001年 +4355 2006年 +6475 20011年 +3395 2016年 +1560
2002年 +3265 2007年 +4615 2012年 +4245 2017年 +1045
2003年 +1890 2008年 +3900 2013年 +1190
2004年 +2795 2009年 +1915 2014年 +4820

必要証拠金率:40%(/100万円)
期間総収益:+59,435円
勝率:58%
年平均:3,496円
最小年収益:+1190(2003年)
最大年収益:+6475(2006年)
最大ドローダウン:-1990
最大マイナス:-700
月単位勝率:70.7%
PF:1.76

証拠金比率とリスク管理

今回の資金分配を考える上で重要なのは投資資産から証拠金として取られる証拠金資金と最大ドローダウンが投資資金に対して何%までにするかという点です。
亀コツ45、300、デイトレ、ゴバトレが1日にすべて発動するという点を考慮に入れて最大保有枚数を算出します。
300の連敗対策時を2枚とするとmini5枚が最大となります。
(※一度に全部仕掛けるケースはほとんどありません)
証拠金を1枚8万円とすると5枚で40万円が必要証拠金となります。100万円の投資資金だと40%となります。
全部同時に仕掛けるケースはほとんどないという点と仮にシグナルが発動しても売りと買いで相殺になると証拠金も引かれますので最大枚数をもう少し緩和します。
仮に今回の検証では60%まで許容としましょうか。

亀コツ45を重視する

まず手始めにもっとも勝率の良い亀コツ45の仕掛け枚数だけを増やしてみます。
他のトレードを1に対して亀コツ45のみ3として資金分配しています。
亀コツ453 亀コツ3001連敗対策2 亀コツデイトレ1 亀コツゴバトレ1

2000年 +5,985
2001年 +5,350
2002年 +3,685
2003年 +2,450
2004年 +2,900
2005年 +4,745
2006年 +7,830
2007年 +6,550
2008年 +3,715
2009年 +3,850
2010年 +2,930
2011年 +4,300
2012年 +5,120
2013年 +2,675
2014年 +6,200
2015年 +6,910
2016年 +3,455
2017年 +1,655

必要証拠金率:56%(/100万円)
期間総収益:+78,650円 
勝率:59%  
年平均:4,626円 
最小年収益:+2450(2003年) 
最大年収益:+7830(2006年) 
最大ドローダウン:-2695 
最大マイナス:-2100  
月単位勝率:75.0% 
PF:1.87  

勝率の良い亀コツ45の資金分配を増やしたことで全体が飛躍的に上昇しました。年平均も35%から45%にアップ。
PFも1.87という素晴らしい期待値。ただ1回の取引での最大マイナスが-2100円は4パターン中最大。検証期間中1度しかないですが、1回に21%の資金を失うのはやはりリスキー。
ただその部分を除けば非常にバランスの良い収益結果となってるのではないでしょうか。

亀コツ300を重視する

次は亀コツ45を2とし、亀コツ300も2、連敗対策時を3、デイトレゴバトレを1としてみます。
亀コツ452 亀コツ3002連敗対策3 亀コツデイトレ1 亀コツゴバトレ1

2000年 +6,440
2001年 +5,380
2002年 +4,760
2003年 +1,925
2004年 +3,345
2005年 +5,560
2006年 +10,190
2007年 +7,440
2008年 +4,730
2009年 +4,405
2010年 +2,825
2011年 +5,425
2012年 +6,210
2013年 +2,205
2014年 +9,050
2015年 +6,830
2016年 +3,225
2017年 +800

必要証拠金率:56%(/100万円)
期間総収益:+89,945円 
勝率:58%  
年平均:5291円 
最小年収益:+1925(2003年) 
最大年収益:+10190(2014年) 
最大ドローダウン:-3030 
最大マイナス:-1400  
月単位勝率:73.7% 
PF:1.84 

 
亀コツ45を重視するよも総収益がアップ。さすがに利幅を狙うトレードだけあります。当たればデカいですね。
年平均も50%を突破。全体を見ても年20~30%は堅そうですね。最大マイナスも45重視よりも軽減され-14%。
PFも1.84とかなり優秀。ボラティリティの大きい相場がくれば大きく稼げそうです。

亀コツ デイトレを重視する

次はデイトレ重視。45と300を1に戻し、デイトレを3として見てみます。45や300と違ってデイトレやゴバトレは取引回数が多いのでどう変化するか楽しみです。
亀コツ451 亀コツ3001連敗対策2 亀コツデイトレ3 亀コツゴバトレ1

2000年 +10,265
2001年 +9,320
2002年 +6,335
2003年 +5,440
2004年 +5,970
2005年 +6,135
2006年 +9,280
2007年 +5,550
2008年 +6,045
2009年 +1,290
2010年 +1,870
2011年 +5,240
2012年 +6,840
2013年 +3,475
2014年 +5,090
2015年 +10,390
2016年 +2,105
2017年 +1,635

必要証拠金率:56%(/100万円)
期間総収益:+100,640円 
年平均:5,920円 
勝率:57%  
最小年収益:+1290(2009年) 
最大年収益:+10390(2000年) 
最大ドローダウン:-2805 
最大マイナス:-890  
月単位勝率:74.2% 
PF:1.73 

期間総収益がさらにアップ。年平均も59%で4パターン中トップの成績。2009~10年と2016年の+2000前後の成績はシグナルが不調を表すのでしょうか?
2006年や2015年のように当たれば投資資産に対して2倍になる可能性も秘めています。
期間収益はトップの成績ですが、シグナルがかみ合わない場合他のシグナルの足を引っ張る可能性もあります。逆に当たった時に大きな収益に結び付くといった性格のようです。

亀コツ ゴバトレを重視する

最後はゴバトレ重視。4トレード中最も取引回数が多いゴバトレを重視することで収益にムラが出るのか、安定するのか。どうでしょうか。
亀コツ451 亀コツ3001連敗対策2 亀コツデイトレ1 亀コツゴバトレ3

2000年 +4,455
2001年 +5,950
2002年 +3,535
2003年 +4,290
2004年 +3,130
2005年 +7,375
2006年 +9,970
2007年 +8,040
2008年 +7,515
2009年 +3,730
2010年 +2,230
2011年 +5,060
2012年 +6,110
2013年 +3,155
2014年 +5,730
2015年 +8,560
2016年 +2,265
2017年 +2,325

必要証拠金率:56%(/100万円)
期間総収益:+91,100円 
年平均:5,359円 
勝率:58%  
最小年収益:+2230(2016年) 
最大年収益:+9970(2012年) 
最大ドローダウン:-3305 
最大マイナス:-1035  
月単位勝率:73.6% 
PF:1.65 

年間収益は安定しているように思えます。上記3パターンよりも最小年収益が最も高いパターン。
5000オーバ-も9/17で約半分出現しているので優秀です。最大マイナスも低いですし各トレードの好不調の波をカバーしているということでしょうか。

次回はもう少し資金分配率のバランスに気を付けて検証してみたいと思います。